港币兑美元掉期成本（港币换美金公式）

本文目录一览：

• 1、设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为
• 2、掉期点”怎么计算的
• 3、什么是掉存通
• 4、掉期外汇交易题目,求解答啊

设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为

万英镑投资在英国，三个月期的收益是10*6%/4=0.15万英镑 若投资在美国，需要先把10万英镑在现汇市场上兑换成美元（10*6025=1025万美元），然后把美元投资到美国，三个月后连本带利为：1025*（1+8%/4）=13455万美元。

如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场的年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD40，求3个月的远期汇率。 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD602 5—603 5，3个月汇水为30—50点，求： (1)3个月的远期汇率，并说明汇水情况。

即期汇率为 GBP1 = usd0125/0135(1) 三个月远期：GBP1 = USD (6025 + 0.0030) / (6035 + 0.0050) = usd6055/85(2) 掉期成本率按现货英镑买入价和远期英镑卖出价计算：(6085-6025) * 4 / 6035 = 50%，小于息差。 套利是有利的。

，远期买卖价差增加，所以三月远期6055-6085 2，纽约市场，卖出英镑，买入三月期美元债券，在3月远期市场上买入英镑卖出美元。收益算一下就好了。可以借英镑做，叫无风险套利。3，这个问题上边2回答了。

（1）求3个月的远期汇率：GBP1=USD（6025-0.0040）/（6045-0.0030）=5985/6015 远期贴水，即英镑贴水，远期美元升值，由于即期英镑利率相对较低，又英镑贴水，即利率高的货币远期反而升值，也就是套利者在获取利差的同时，还能够获得汇率变化的收益。

远期汇率：(6025+0.0030)-(6035+0.0050)=6055-6085 在不考虑交易费用等情况下，以英镑即期卖出价与远期买入价计算掉期率 掉期率=（6085-6025）*100%*4=4%，小于利率差(4%)掉期率小于利差，即套利有利，就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利。

掉期点”怎么计算的

掉期点的计算基于远期汇率的公式：美元远期=美元即期*（1+人民币利率*N/365）/（1+美元利率*N/360）。由此得出掉期点=美元远期-美元即期，或掉期点=即期汇率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1)。在这里，R（rmb）表示人民币利率，R(usd)表示美元利率，N代表期限天数。

美元远期=美元即期*（1+人民币利率*N/365）/（1+美元利率*N/360） 掉期点=美元远期-美元即期远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=即期汇率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1) 掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点，即小数点后第四位。

掉期点=美元远期-美元即期。以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率*360/远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

掉期率的计算掉期率的计算方法掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。

什么是掉存通

1、掉存通具体指的是电子设备中的存储单元突然失效或数据丢失的现象。以下是关于掉存通的详细解释：定义 掉存通是电子设备在运行时出现的一种异常情况。当设备中的存储器发生问题，如内存芯片损坏或数据被意外删除，便可能出现掉存通的现象。这通常表现为设备运行不稳定，数据存储和读取出现错误。

2、掉存通是指在一定市场条件下，通过人民币外汇掉期把人民币资金转为外币，同时约定未来将外币转回人民币，转换的外币存入银行。掉存通的特色优势内容：（1）期初就锁定换入外汇和远端换出外汇的汇率，本金保证，收益确定；（2）收益较人民币存款利率高；（3）时间期限灵活，根据现金流决定。

3、掉存通业务是一种金融领域的存款业务。掉存通业务是银行推出的一种特色存款服务。具体解释如下：基本定义 掉存通业务允许客户在特定的条件下将闲置资金存入银行，以获取更高的利息收益。不同于传统的定期存款，掉存通业务允许客户在一定范围内灵活操作资金，既可以按照约定的期限存款，也可以随时提取资金。

掉期外汇交易题目,求解答啊

即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。

【答案】：A，B 本题考查外汇掉期交易的类型。外汇掉期交易包括现货对远期以及远期对远期的两种类型。