股票相关系数beta（股票相关系数怎么算）

本文目录一览：

• 1、什么是贝塔系数?
• 2、相关系数和β系数之间的关系是什么
• 3、股票beta是什么意思?

什么是贝塔系数?

1、贝塔系数是一种基本的风险度量，常用于评估股票投资组合和市场指数之间的相关性。

2、贝塔系数（Beta Coefficient）是用来衡量某只个股或投资组合相对于整个市场的波动性或系统性风险的指标。贝塔系数是金融学中资本资产定价模型（CAPM）的一个重要概念。

3、贝塔系数，又称为β系数，是一个金融指标，用于衡量某个证券或投资组合相对于整个市场变动的敏感性。它衡量了该证券或投资组合在市场变动中的波动程度。

4、贝塔系数（Beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。

相关系数和β系数之间的关系是什么

1、相关系数是两个资产间收益率的相关性。贝塔系数是单项资产收益率与市场平均收益率的相关性。β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。

2、表示内容不同 β系数表示的是单项资产的风险收市场组合风险的影响程度，而相关系数表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。取值范围不同 β系数理论上没有限制，可正可负，但大多数股票的β系数介于0.5到5间 。而相关系数的取值范围是在-1～1之间。

3、在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。贝塔系数的计算 贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。

4、贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

5、将某资产换成市场组合，所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以相关系数是等于1的，所以市场组合的β也是等于1的。

股票beta是什么意思?

1、股票beta是指股票价格与市场综合指数之间的相关系数。这个相关系数被用来评估股票投资的风险水平。当beta值为1时，股票价格与市场指数正相关，意味着股票的波动与市场的波动相同。

2、简单来说，BETA是个别股票和市场指数之间的关系，这个市场指数可以是KLCI INDEX。一个股票的BETA如果是10，表示其波动是股市的10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%；如果BETA系数为0．5，则波动情况只及一半。

3、是个比值，是计算股票与某个指标（比如市盈率，净资产之类）的关联度。

4、贝塔的意思是解释某个证券和市场相比较而言的风险程度。 在买股票的时候，估计很多朋友很少考虑买指数基金，因为ETF就是涵盖了市场上某些领域所有的股票，比如沪深300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动。

5、beta值，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β值越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。 当β=1时，表示该股票的收益和风险与大盘指数收益和风险一致；当β1时，表示该股票收益和风险均大于大盘指数的收益和风险。

6、股票指数即股票价格指数。是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常，投资者必然面临市场价格风险。对于具体某一种股票的价格变化，投资者容易了解，而对于多种股票的价格变化，要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。