外汇交易实务（外汇交易实务课后答案贺刚）

本文目录一览：

• 1、外外汇交易实务计算题?
• 2、外汇交易实务计算题4?
• 3、外汇交易实务计算题6?
• 4、外汇交易实务计算题1?

外外汇交易实务计算题?

1、（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（1180-1120）=60万日元。

2、对方以欧元报价，每件商品为500欧元 以美元报价，每件为600美元 公司最终支付人民币，在EUR/CNY＝603 0/680 6， USD/CNY＝038 0/070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币：500*6806=4840.30元 支付600美元需要支付人民币：600*0700=48400元 我国公司应接受欧元报价。

3、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

4、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

5、FOB=CIF*（1-110%*1%）-1000=8890美元 出口换汇成本=60000/8890=7492元人民币/美元 短少5箱和短量的380千克货物都能获得保险公司的赔偿，因为投保的是一切险，已经包括一般附加险的内容，短量、偷窃都属于一般附加险。

6、首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。

外汇交易实务计算题4?

1、即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。

2、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

3、首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。

4、)间接标价法 间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元3705即一欧元兑3705美元。第一题答案是 B间接标价法、D卖出汇率在前，买入汇率在后。

5、盈亏率=（FOB出口销售人民币净收入-出口总成本）/出口总成本 出口总成本=购进价+定额费用-退税收入（PS，要注意有时候税收是加的不是减，要实际情况实际运用）当人你这一题目还要注意外汇牌价，这题比较简单，有时候题目会有买入价和卖出价要选择。希望对你有用，若你需要所有的计算公式我可以给你。

外汇交易实务计算题6?

1、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

2、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

3、当USD1= JP￥1000时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。

4、首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。

外汇交易实务计算题1?

在纽约市场上＄1=￡0.6389，在伦敦市场上DM1=￡0.4072，在法兰克福市场上＄1=DM5680，则套汇者首先在纽约市场上用＄1换得￡0.6389，然后在伦敦市场上用￡0.6389换得DM5690，然后在法兰克福市场上用DM5690换得＄000这样，套汇者在每1美元上均可赚得＄0.0006的毛利。

即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。

一。直接标价法的货币，如USDJPY，USDCHF，USDCAD.占用保证金 = (手数 * 手数单位) / 平台杠杆 举例： 平台杠杆50：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 50 = 2000美元 平台杠杆500：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 500 = 200美元 二。

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。

美元，下一标手（1000美元），价位到达4300，赚300个点，每个点10美元，账户上剩余资金9000美金，如果在4300平仓，就总共赚13000美元。但是做的是空单，除了会收取你所做的货币的佣金之外，空单如果隔夜的话，还会再扣取你的隔夜利息。

当USD1= JP￥1000时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。